对于每天交易情绪的碰撞，反的不是人性

“用什么方法赚回来的钱，它就能怎么亏出去。”

 

这句话很像对赌徒的教育，但我认为对交易方法是有特别的警惕意义。这句话影响着我们团队从纯量化策略自动化交易，到量化策略手动执行的过渡。

 

经历有一定时日，就避免不了被环境所影响。当你稳打稳扎学习趋势交易时，身边总有拿着马丁或者靠重仓交易的朋友，像飞车党一样疾风飞驰，账户短期翻倍，那模样可快活了。如果不是马上就看到他们“撞车”了，我怕在早期都忍不住跟上去。

 

我当然明白马丁、重仓策略之流能实现短期目标，也能更好地让我找到客户。但我也很清楚，拿自己的钱去赌怎么玩都可以，当客户期望被损耗，对自己能不能在这个行业走下去影响非常大。

 

年轻的时候只是隐约觉得应该这么做，但慢慢就发现了一个情况。认识的圈子里，活下来的马丁类策略越继续做，收益率越低。不是策略质量的问题，而是靠马丁生存下来的交易员拿着越来越大的资金，已经不敢赌了。我思考过这个问题，觉得也确实如此，拿着自己的5K去赌，输赢都是自己的，亏了等积累资金再来过；拿着客户的500K去赌，一个小回撤就是一年的生活费用，而且出现连续亏损后客户就会流失。

 

所以做大的马丁不是没有，只是做着做着，胆子就小了。手数可以降低，但回撤次数却少不了，账户就只能耗着，收益的重心转到佣金部分了，在黑天鹅行情里，就显得更被动。

 

后来做大的马丁也越来越少了，正是因为不好做而干脆离开了这个市场，权当为自己留点好名声。

 

我非常感谢市场上有不同的实践者，他们的经历能让我有很多学习的机会，也让我重新认识趋势交易的价值。

 

在一些传统的趋势交易策略上，要实现较稳定（策略逻辑稳定）的交易获利，往往需要较长的回报周期，长则以年计算，短则需要季度来产生。这样的回报周期显然不适合打市场，多数客户

看中的是回报率而不是与交易员的感情深度。要想短期获利，显然不能直接采取经典的交易方法。适逢有过长期的量化基础，于是我走了两个路线。

 

一是把各种默认指标研究好，写下分析报告，不同的指标应该在交易过程中发挥那些环节的作用，这些作用是否充分和便于清晰执行。

二是从执行需求去写能实现的环节的指标，倒过来以指标提供的功能和程度，再不断修改。

 

如果紧紧是考虑自己做交易，走到这步可能已经满足了。但我期望的是能让更多人一起做交易，以有规模的交易工作室去打开市场。

 

当人多起来了，不得不考虑新的问题。策略的模糊部分是否比例高，要不然一套策略下来，获利总是因人而异。于是，我们原来的策略再次修改规则，要不是EA算法做不到的话，甚至就等同于EA了。

 

当然，这还不够。人不是机器，人要吃饭睡觉有情绪。如果交易员长处于反人性的机械化操作，是会麻木的，但这并不是最先出现的问题。我想干过团队交易的朋友都会知道，当统一策略的时候，最大问题是策略的学习难度，决定了交易员掌握策略的门槛。要是100人过来学习，只有1人成功，这显然不现实。而我们目标做大工作室，就要先解决这个问题。

 

春节前后，我们团队招聘一批交易学徒，经过3周的学习，有30%顺利成为了合资质的团队交易员，在此感谢他们的认同和努力。

 

所以，真的要说交易必须反人性吗？在我这里不是，只是冷静点、淡定些，要顺着人性去调整和管理。

 

 

 

#反人性是交易秘诀吗#

#创作者#

 

该文章已获得创作者基础奖励金：200 FCOIN (20 USD），更多创作者详情请点击<< 创作者计划 了解吧！