专访 Tickmill 交易员@Kenvich | 8年交易人的量化交易之路！

从读书时，通过父亲认识到外汇交易市场，再到断断续续的手工交易，之后又为了能够更好地避免人性因素而选择EA交易这个方向。这一路走来，@Kenvich 的交易艰难远不像文字表现得那么轻松。

 

如同很多想要进入量化交易世界的交易人一样，@Kenvich 一开始就深陷在策略转变和优化的泥潭了，其最先挂在社区的#7 账户名为“鱼群EA”账户，意为使用多指标交织成网，在鱼群中寻找捕获适合自己的鱼，但效果却并不理想，从19年开始亏损达两万美金。

然而王国维说过，人生该有三境界，第一境界是“立”、第二境界是“守”、第三境界是“得”。经历过策略优化的“立”；新开发的趋势EA（#8账户），半年盈利 7,500 美元，夺Tickmill榜第4名的“守”；相信@Kenvich 会距离交易中的“得”会越来越近。以下是我们与他的详细对话：

 

交易经历

Q：Kenvich，您好！感谢您能够接受社区的大赛访谈，分享自己的参赛经历和投资理念给广大的投资者。您进入交易市场多少年了？当时是怎么接触到外汇交易的呢？

早期是因为我父亲的原因接触到外汇交易，当时我还在读书，是父亲带我认识到有MT4外汇交易平台。之后，头3年断断续续的，后面这5年基本都是一直在做，算下来，进入外汇交易市场有近8年时间了。

Q：您一开始就是走量化交易路线吗？您现在选择做EA交易，最主要的原因是什么？

开始的时候也是手工交易，主要做消息面。现在选择EA交易是因为EA能够更好的避免个人因素造成的失误，切入和出场也都更精准，交易时段也更长。

Q：在EA交易的研发中，对您来说最难的是什么？

最难的是如何让自己的固有交易策略程序化，这个模型如何建立，怎么建立，通过什么指标去实现。

 

投资理念

Q：为什么您#8号账户在品种选择上只做黄金呢？

其实这个策略也适用于其他货币兑或原油白银等。

Q：看您#8号账户的最大回撤率达到55.85%，这样的回撤是否在您的最大承受范围之内？您平时是怎么控制风险的呢？

那是经历了连续3次止损，因为策略是固定手数操作，所以这个风险控制就在于仓位的控制上，这个回撤也是在可接受的范围内。

Q：您的#7号账户，从去年1月份开始就一直处于亏损状态，是不是意味着它已经钝化或失效了呢？程序化交易者应如何保持系统的有效性？

#7账号是19年赛后整合账号至今的一个记录，更多的是反应这个策略的转变和优化。

Q：一般来说，程序化交易者是不看基本面的，您是否完全不看基本面？基本面信息的变化，对您的交易会不会产生影响？

交易方式来说，我的策略是顺势交易，基本面变化影响不是太大。

Q：在S8交易大赛中，大部分程序化交易者获利都不错，也有越来越多的人想学程序化交易。您认为哪些人是比较适合做程序化交易的？对于想做程序化交易的交易者，您有什么建议？

我觉得有成熟的交易思路和策略的人群都适合程序化交易。建议是一定要反复建模，推理。

 

参赛经历

Q：您报名了社区的交易大赛，参赛原因是什么？

参赛原因是想证明自己咯。

Q：这次参赛希望获得什么样的名次呢，觉得自己能拿奖吗？

名次什么的不重要，能保持前50就挺好的。

Q：会不会关注其他参赛者，有没有看好哪位交易员呢？

有关注其他参赛者啊，老张就挺好！手工交易的一个牛人！

 

校对：找茬