构建交易系统最重要的是什么？

交易思想、交易理念是构建交易系统的灵魂！

正确的思想衍生正确的世界观，正确的世界观衍生正确的方法论，最后才可能形成正确的交易原则和有效符合市场的交易系统，最后才可能实现稳定盈利。哪个环节差了都不行，而思想偏了更不行，那是根基。

交易理念是对市场和交易的理解，任何一个交易系统都是在自己的交易理念上结出的果，每一个操作都是根源于交易理念，但在探索操作规则的过程中也会对交易理念理解的更深入。

一个交易者的思想，决定一个交易者的行为，继而产生交易行为，最终导致资金的盈亏。

也正因为每个人的思想不同，所以交易者注定要走向孤独。在孤独中，获利或者离开。

很多人以为自己不赚钱，是因为判断能力不行，或者心态不好，或者执行力不行，其实根源是交易的思想没达到能盈利的高度而已。

因为交易者的财富来自于他的思想。利润只是实现他思想变现的结果而已。这就是所谓的交易者。交易者所在行业，是思想行业，所借助的工具只是本金。思想+金钱的完美结合。

优秀的交易员通常有一种特别的境界，这种境界涉及一个人的价值观和人生态度。你对金钱有怎样的看法？对社会有怎样的看法？如何看待个人和集体？如何看待索取和回报？如何看待优势和劣势？

关于做交易，我觉得，我们有一个很大的误解：做交易是为了“抓行情”，所以，有行情，尤其是，有大行情，一定要抓到。

其实，做交易表面上是为了抓行情，而实际是为了“兑现认知”，认知在什么水平就会兑现什么样的行情。

没有认知，一定会亏损；有什么水平的认知，就会带来什么水平的交易结果；有什么样的认知，就能赚什么样的钱。

认知就是你对市场、对自己、对交易的看法，想法！而这些认知最终形成你的交易理念和交易思想！

如果你把交易当成一种职业对待，你可以深爱它，但不能把它当成“爱好”。因为爱好随心，想做就做，而职业是严肃的，必须一丝不苟去履行。

下面是10条市场交易理念和交易思想，看看这些理念和思想与你有多少匹配度！

第一，市场是“赌场”，交易即为“赌博”。

是交易的世界观了，一切操作和理解都是构建在这个理念上。能长期赌赢市场，就是对的，这是最高原则。最高原则之下，交易的路没有禁区，不要看到牛人说不行，就停止思考，因为交易系统是个性化的，人家用的舒坦，自己用却不一定，所以你必须建立属于你自己的交易系统！

第二、投资、投机的“安全边际”：风险控制。

风险是什么？伤害本金就是风险，注意理解这句话，浮盈不是风险！你纠结于浮盈少了，急着出来，就是没理解风险控制是盈利的关键。

投资中首先要考虑的是本金安全。巴菲特说过：“第一，保证投资中的本金不亏损；第二，一定要牢记第一条。”关注本金安全就是严格控制风险。

每当我进场时，总会预先设定停损点，这是唯一可以让我安心睡觉的办法。我总是避免把停损点设在市场行情不可能轻易到达的价位，如果你分析正确，市场行情就绝不可能回档到停损价位。如果行情到达停损点，那么就表示这笔交易犯了错误。

对风险要有深刻的认知和学习，将有利于在交易的过程中对风险进行有效管理。为此，我们在每一次交易下单之前，有一个假设：这单会亏损。所以，我们就会通过资金的配置和仓位的控制，以及严格的止损点位，来达到不让交易失控的目的

风险来源于两个，一是行情没走预期，这个需要通过止损来控制这个风险源。二是自身情绪和赌性。这个风险源破坏极大。每个人从开始进入市场，到最后修的正果，情绪和赌性是一直存在自身的，不要以为高手就没有。所谓高手，就是能把赌性和情绪控制在不产生负面影响的范围内。这靠两种方法，一是修炼，把赌性的阈值提高，不容易激发。二是规则，制定控制赌性的规则和交易规则。

第三，截断亏损，让利润奔跑。

尽量避免亏损，但必须直面失败。什么意思呢？就是千万不能大亏，因为，大家都懂一个简单的数学道理，当你亏损越大的时候，想要回本所需要的盈利也就更大，简单说就是难度越大。必须让自己具备能不下车的能力！

截断亏损让利润奔跑，在简单模型中也能看出，就算命中很差，一两次盈利也足够弥补亏损并取得盈利。不过普通人就算明白这点也很难做到，很多人会归结为心态。再说一次，做不到是理解不到位。有主要的理念，还需要其他的理念配合，也需要操作融合理念。所以说才说交易是个系统，系统一成，自然心态平和，操作进退自如。

第四、顺势而为，交易成功的关键！

让市场变动来告诉我行情变动的方向。选择与等待万无一失的机会才发动进攻，否则我只有放弃！

通过长久以来的实战，发现一个问题，很多投资者并没有把级别、波动、趋势有效定义，就盲目进场搏杀，最终寸草不生。想要顺势而为，大前提是找到一个不变的市场结构。

从而对趋势进行识别和认定，最终才能达到势在必得。用趋势的不可逆性去抵抗市场风险的不确定性。所谓的顺势而为，就是在确定的大方向里找到高概率和高发生频率的交集点，来作为行动依据。

顺势而为有三个要点：

1、定义自己的趋势和震荡。道氏，均线，趋势线等等定义。

2、分清趋势的周期级别。日是空头，4H是多头，那4H就是日线的调整浪，4H由多转空，就可能成为日的下跌主浪。

3、大小级别趋势的关系。什么时候大级别决定了做单方向，什么时候小级别决定了做单方向。这是理解顺势而为的关键。

第五，用自己的“盈利核心”构建交易系统！

这个是涉及如何构筑盈利模式了，各人有各人的盈利想法，看个人的情况而定。市场的机会那么多，人的注意力只能专注有限的几种行情，想不错过任何行情的，频繁交易，那是新手。

明白自己吃什么行情饭的，这个行情有什么特征，这个就是盈利核心。不断小亏试错尝试抓属于自己的行情，直到真正抓住自己的行情大赚一笔，这就是盈利核心所在。

第六，主观判断，客观操作。

孙子兵法第一篇是讲战前庙算，分析形势，判断胜率。作为交易，主观判断即为庙算。判断的依据可以是基本面，也可以是纯技术，也可以是半基本面半技术。我是纯技术派，信奉技术派三大假设，很少关注基本面的内容，但我从不反对有人用基本面，因为主观判断是一个庙算，并不是具体的操作，判断的依据是个性化的。

总之，主观判断是一个战略上的判断形势，对未来行情的想象、假设，大周期的趋势如何，点位如何，形态如何，这就是我技术派战略形势，如果这个形势对我有利，我就准备开战。（微信公众号：蟹蟹谈交易）

所以，客观操作是战术上的，目的是战略和战术统一。让主观判断和客观信号统一起来，两个统一则大胜，不统一则小亏出来。交易前，我技术分析，制定交易计划，交易中根据市场情况客观处理，不断小亏尝试。

第七、由繁归简，力求简单

正所谓升维思考，降维打击。在交易中切不可主观认定复杂的交易系统才可以盈利，相反复杂的系统容易出问题。就像机械手表一样，齿轮非常多，只要有一个齿轮坏掉，手表就会停摆。交易也一样，尽量避免复测，要力求简单。因为简单直接最有效！需要指出的是，要经过由简入繁，再由繁归简的过程才可以。

第八、仓位管理模型思想。

凯利公式 f=（bp – q）/b

凯利公式是拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式，换句话说是根据胜率，赔率来计算你的最佳仓位，长期才能获得最高盈利。通过凯利公式，让你明白了根据胜算，和盈亏比来计算你的仓位，使得你最小风险，最大盈利。

凯利公式的应用不是那么简单，但是这个公式这个思想无懈可击。他会让你明白了胜率，赔率和仓位的之间的影响关系，知道了什么样的操作模式是一定亏钱的不能参与的，以及当前预期可供参考的最大仓位是多少。

第九、“等待”也是交易的一部分。

趋势的发展和演变，是需要时间的。而且市场的参与者对趋势达成共识也是需要时间的。

很多交易员最常犯的错误就是次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时，就想进场交易，这无异是强迫自己从事交易，而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。

我们之所以能够获利，是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。很多人一旦获利之后，他们就会对交易掉以轻心，操作就开始频繁起来，接下来的几笔亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损，甚至老本都亏回去。

第十、计划你的交易，交易你的计划

很多人都听说过这句话，能做到的人却少之又少。常常都是经常做计划，但交易起来就全抛之脑后，冲动买卖，凭感觉买卖，情绪化交易。这是新手最容易犯的错，也是导致无法稳定盈利的首要原因。

关注点应该放在交易系统盈利概率的发生频率上以及赔率。所以，计划你的交易，交易你的计划，才有可能走在盈利的路上。知行合一想理解很简单，要能做到非常之难。

交易的时候要根据人性的缺陷主动去做好自己，你在操作手气不顺的时候，面对亏损，你需要不断的减量经营，甚至停止操作，而不是情绪化增加交易活得，希望挽回颓势，因为这样一定会损失惨重，简直是自作孽，不可活。

个人在用：日内短线交易系统，中线趋势交易系统，趋势网格交易系统，三角对冲套利交易系统和指数超短线交易系统（再测中）