警惕拟合交易陷阱

  拟合交易，意思是方法刚好和市场吻合，这里就涉及到一本书，叫《随机漫步的傻瓜》，这本书的作者表达的观点是：获得成就的人往往把自己获得的成就，归因为自己技术好，而实际仅仅只是因为他运气好。这里的运气好不是抽彩票的那种运气好，而是用的策略刚刚好跟市场吻合，比如在牛市里，一个散户只要买进，不管什么股票，就能赚钱，这个散户往往归因于自己技术好。而实际是买进这个策略符合牛市行情而已。

     回到拟合交易这个话题，拟合交易其实是一个很大的陷阱，有可能让一个人几年都沉浸其中。举个例子，某人通过观察某个品种，发现当价格升穿20日均线就形成一轮趋势，当价格跌穿20日均线时也形成一轮趋势，然后这人以此为交易系统，交易了一年，刚好这一年，这个品种的行情就是大型震荡，每次价格上下穿越20日均线都会有一轮大的走势，那么可想而知，这个人将会盈利一年，并且胜率和收益会很可观。如果以结果论英雄来看，某人是一个高手，某人也认为自己掌握了打开财富的钥匙，但真实情况是这样的吗？真实情况仅仅只是因为某人运气好，他的方法刚好和市场吻合。如果第二年，市场变成小幅震荡，那么这个交易系统将会亏损。

      以历史数据研制出来的交易系统我觉得都是拟合交易，特别是以海龟交易为代表的纯量化交易策略，能赚钱与否很大程度依赖于市场，加入主观甄别的半主观半交易量化交易系统，也有拟合交易成分。弄明白是靠运气赚钱还是靠技术赚钱，还是挺重要的。拟合交易能让人混沌好几年。

      那有什么系统是跳出这类拟合交易的呢？如果是技术分析，能解读K线语言，分析的出多空力量的我觉得不算拟合交易。