如何在不确定性中寻找法则之力

受FM邀请今天给大家分享一点交易心得。仅是个人拙见，不作为专业意见。

因为我是一个野战实战派，所以很多时候和圈子里面的朋友讨论交易很容易起摩擦，比如有朋友向我推荐了某某交易大师，写了哪些哪些书籍，现在还在做短视频，也发了很多的公众号内容等等。或者组建了什么样的团队，成立了什么样的培训公司，租用了多少豪华的办公室等等等等。我往往会抛去嫌弃的目光，因为我看中的并不是什么样的规模，什么样的资金体量，或者什么样的资质背景，在我眼里都不如一个几百美金小账户稳定几年来的有价值！

当我问他们，能否拿出一个长期稳定的交易账户的时候，都是五花八门，甚至牛鬼蛇神，神出鬼没，要么就是没听过没见过的平台一堆大账户，要么就是给你录制个视频，要么就是几张盈利截图。。。外汇市场真的鱼龙混杂，我认识多年的那个上海哥们被骗了几百个w之后向我感慨这个市场水太深，哪里还有真心相待，哪里还有坦诚相见，有的只是赤裸裸的人性考验！

好了让我们回归正题，如何在不确定性的市场中寻找到法则之力呢？

这个问题既简单又复杂，既玄妙又质朴。前人留给我们的智慧是闪光夺目的，我寻遍所有书籍能找到的答案几乎都是相同的：法则之力就是，轻仓，止损，持长，做了量化之后我再次基础上又加了两个分散和互补。总结起来就是这十个字，我们大多数外汇从业人员都穷其一生的追求稳定和可持续发展，当然还有相当大的一批人都在追求暴利。一夜暴富。

我们先来说说稳定吧，只有先理解了稳定才有价值继续说下去，说到稳定首先需要说的就是预期年均收益率。大部分人都对这个东西有很大的误解或者误区，且不说市场上大部分都把这个预期无限放大了，他们甚至都是在没能够理解市场和拥有完善的系统之前的一些臆想。真正做到的人屈指可数，所以华尔街那句一年翻五倍满大街都是，五年翻一倍打着灯笼找不着绝非空话，如果按照五年期来算，年均收益做到20%，把风险压缩在较低的范围内，就是绝对的稳定盈利者!你听起来是不是觉得是一个天大的笑话，因为大部分人都不是冲着年均20%来交易的，如果你觉得是笑话的话，你不妨找出一些例子来证明，比如我们国内最活跃的FM社区或者mql5那种几十万人的社区，可以试图找找有多少人实现了五年一倍的？只有当我们血淋淋的看清这个市场，你才有用正确的态度来认清自己，从而设定合理的预期目标，最后才能脚踏实地的去实现它。。。 如果定着一个虚无缥缈的目标本身就是一个错误的开始，何谈成功？

法则之力：轻仓止损持长分散互补。实际上就是教会我们控制仓位从而控制最大回撤，也就是控制好风险，然后尽可能做长线，利用盈亏比来赚钱，因为市场中盈利比才是市场的礼物，胜率往往是陷阱，胜率会随着时间的推移，环境的改变等等而发生变化，使我们无法长期的保持住较高胜率，（这里还要做一个胜率的补充，这里说的胜率应该刨除大部分无效订单，比如小亏小赚。因为很多人会钻牛角尖。）当我们能够控制好回撤，并且学会用轻仓拿长线的时候，且不说你技术怎么样，这个时候想让你亏钱是很难的，大部分人亏钱都是重仓的损耗，来回止损的损耗，当我们决心用轻仓宽幅止损拿长线的时候，你想亏大钱是很难的，因为你给了市场充分折腾的空间，本质上向哪个方向走几乎都是50%的概率问题了，只要适当的掌握一些大势的技能，自然不会亏钱了，这种模式考验你的就是足够的耐心。大师利弗莫尔就是这种模式的代表人物，他那一句经典的：钱是坐着不动等来的，振聋发聩，让人深思。

孢子理论里面说到到一种主流的方法大面积使用时候，市场就会往人类未知的方向演变，未来不可知，我们想在这个混沌的市场求生存，必须严格遵循一些铁律，我经常看到社区里面有人在崇拜一些高胜率或者没有控制好最大浮亏的人，这里面还有一些人是赚了不少利润的，就是发生了较大的浮亏，动辄50%或者80%的最大浮亏，但是大家思考过一个问题没有，你积累了再多的利润，如果发生一次的这样的风险会怎样？ 你可能会说，定期出金啊，赚钱了后面缩小风险啊等等，一旦我们的认知发生偏差，就是误以为想当然的把事情想的简单，你曾经经历过一次扛单被你的忍耐和决心扛回来了，再一次遇到的时候就会立刻发出本能的潜意识：又不是没遇到过，再抗一次呗。。。 就像疫苗让我们人体产生记忆性的免疫细胞一样，会立刻做出本能反应，所以当你看到最大回测很高的账户时候千万不要作为榜样，哪怕他盈利再多，哪怕他全部出金，也会在下一次全盘输出，这就是他的本能，并且金融市场的不确定性会让这个再次大幅回撤的时间节点快速到来。
迄今为止我也没有看到谁的能够在稳定多年，出现大幅回撤的前提下依然保持着较高的年均收益，当然短期三年两年盈利的不在我们讨论范围内，因为总会有那么一两年你是靠运气赚到了大钱的。但是下一次的大回撤往往大概率保不住这些利润了！守业更比创业难不是说的玩的。好了前面说了这么多，都是想告诉大家打破95322原则长期想要实现较高的年均收益如同打破大数法则一般艰难，几乎是不大可能的事情，所以深知这个道理的巴菲特才会有年均收益20%迄今无人超越。巴菲特说的那句：没有人愿意慢慢变富说的多么深刻，实际上大部分人都在慢慢变负。。。当然这里也给所有期望一夜暴富，或者短期暴富的新人来了一盆不小的冷水，当然我说的这些不作为专业意见，仅仅是个人拙见，仅供参考，一夜暴富的美梦还是可以继续持有的。

下面一段留给我们一起做量化的朋友参考，量化交易克服了人性的浮躁执行力和时间，真正的实现了解放双手全自动“躺赢”模式，当然前提是你有这么一个长期能够躺赢的系统，不过事实往往很残酷，这样完美的东西就像千里马一样难寻，或者难设计出完美无缺的系统。前人的智慧足够我们这些没有多少创造力的愚辈们使用的，早在N年前很多量化的高手就琢磨出了正收益系统互补的模式来打造更加完善的系统，我亲自实践的这几年确实如此，这天路确定无疑是一个非常正确的路线，大家要搞明白外汇的难首先是认知，其次就是方向，认知不到位，必然会被磕到头破血流才能清醒，而努力的方向如果错了，那么都是在走弯路。所以当一个人告诉你一个正确的方向的时候，我们都应该带着感恩的心深深的鞠上一躬。

那么如何打造正收益的量化系统呢？这个过程相比较手动交易摸索成功是一些捷径可以走的，当然同样你需要花费时间，金钱来尝试，手动交易摸索往往需要十年八年实战总结，能够稳定走下去的往往也是屈指可数，但是量化就不一样的，你只需要把做单思路写成代码，然后通过大数据回测来快速检验系统的可行性即可。通过分析曲线和回测数据来快速的评判你的系统的可行性，这样大大缩短了盲目模式的时间。时间恰恰是构成生命的材料。只有你有省下充足的时间才能去做更多有意义的事情。为你打造更多正收益系统进行互补营造可能性。

交易市场诡谲云涌，变幻莫测，我们只有掌握更多的正收益系统，才能在未来应变市场环境变化时候多一些筹码和武器，只有和市场一同进化一同发展才能时刻感受到市场的脉搏，如果幻想着一个圣杯一劳永逸，往往不长久。

以上是我对市场的一些感悟，仅是个人拙见，大家海涵！

最后给新手一个鉴别优质平台的小方法，一看交易量，二看业务量，交易量可以通过行业报告获得，交易量不行，不管做了多久背景如何，都基本再走下坡路，业务量看全球办事处，全球办事处多，说明业务量广，企业在上升发展期。#创作者#