交易系统搭建之我见

道可道，非常道。

关于交易系统，我想很多人都是随心的交易，并没有一套行之有效的交易系统。

那么如何搭建一套自己的系统，我慢慢铺开来。文章比较长，大家耐心！

 

首先说明一点：一个能够稳定盈利的系统不需要太复杂，一定是简洁有效的，但是在打磨出最简洁、最有效的方法之前，一定需要无数次的优化，最初的交易系统初形肯定是非常简单，但是因为技术的多样性，并不是每个人的交易系统都千篇一律，每个人熟悉的技术，指标，擅长的东西都不一样，所以适合自己的才是最好的主要包括：进场，出场，交易周期，仓位管理，心态管理。下面我一个一个说：

1. 进场

为什么我不把进场和出场写在一起，原因是因为这两者的性质是不一样的。

在初级阶段，我们做一笔交易，首先应该放在第一位的，应该是风控，保护本金，因为进场之后你不知道这笔交易能不能顺利盈利，会不会打止损。但是出场包括了止损位和止盈位，这里更多的探讨如何在更好的位置止盈。所以通常来说，如果你进场进的好，至少可以保证你可以少亏很多钱，而出场出的好不好，决定是赚多赚少的问题。所以进场的好坏，很大程度决定了本金亏损的风险概率。

那进场的部分应该如何构建？

进场的成功与否应该以什么为标准？当然是进场之后有没有触发止损，所以说只要控制好仓位，即使你被浮亏了，也在预期承受范围之内，那你也不能说这是一个失败的进场，因为每个人的操作周期不一样，你做短线需要止损，别人做长线不需要止损，对你来说是进场失败，别人只是承受持仓过程的波动。

这些我到后面会再具体讲，现在说一下如何建立自己的进场体系。

主要由两个部分组成：第一是K线信号，第二是指标信号。

K线信号包括：

突破【趋势线、分型点、颈线、中枢，前高前低】

【支撑位、压力位】

【假突破】

指标信号包括：

【金叉、死叉】

【超买、超卖】

【背离】

【共振】等等...

不同的指标有不同的用法，每个人用的指标也不同，你们需要对自己的指标用法进行总结，有哪些常用的信号。

懂得K线信号和指标信号就能自由进出场了吗？当然不是。以下这句话才是进场的核心：

K线信号和指标信号出现共振，才允许进场。

总的来说，进场要求的是通过技术分析，尽可能的提高进场成功率，只要进场之后不是直接反向掉头打了你的止损，那么就可以进入下面的第二部分。

2. 出场

出场包括三个：止损，平保，止盈。

1.止损。

进场之后是一定要设止损的，具体止损要设在哪里，根据你的操作周期而定，但是这里我说两个止损最重要的逻辑，以做多为例：

1） 当你开多之后，如果行情证明空头并没有结束/多头没有启动，那么就止损。

2） 当你开多之后，如果行情证明空头并没有结束，那么就止损。

简单来说，如果你开了多，你可以选择：

1. 走势证明下跌没有结束就止损，比如再次跌破前低；突破中枢后多头没有启动也止损，比如再次陷入震荡，方向不明。

2. 陷入震荡不止损，只当走势证明下跌没有结束的时候才止损。

那具体这两个在K线上如何体现，就需要大家用技术分析来做判断了，这篇文章不具体讲这个问题。

2.平保

平保的意思就是把止损移动到开仓成本，即使走势不符合预期，我们也可以做到不亏钱。

那具体什么时候设置平保？之前也发过文章讲过，这里不再重复。

需要提醒的是，既然使用了平保，就意味着要承受打了平保又继续原趋势的小概率事件，相当于规避了亏损的风险，但同时也要承受卖亏的风险，这个是没有办法解决的，风险和收益同在的道理大家都懂，但是我设立的平保规则，能够最大程度防止平保后卖飞的情况，大家根据自身情况进行使用，也可以将使用条件个性化进行调整。

3. 止盈

止盈是相当重要的一部分，因为止盈做的好不好，直接决定了我们这一笔交易的盈亏比大小，因为止损的从一开始就固定的，但是我们并不知道行情会发展到哪里，如果赚了一点就止盈，那么就会导致盈亏比很小，甚至会造成交易系统盈利负期望的后果。

那么具体如何止盈？

这和我们的操作周期息息相关。下面举个简单的例子。

也就是说，止盈与否应该和你进场的周期一致，你做的5分钟周期，就要在5分钟级别高点出掉，做的30分钟周期，就要在30分钟级别高点出掉。社区里的人应该都知道怎么判断，按照交易模板做就行，时间要求、K线信号都讲过。

当然也有一些特殊情况，比如大小周期共振，5分钟和30分钟周期共振的时候，此时5分钟进场的多单，就可以等30分钟级别高点止盈。

以上就是出场方面的部分。

每一个环节都要设计好规则，所谓规则就是无条件执行的信号，而不是说我觉得这里还能再涨一涨，即使跌破了也不舍得平多，我觉得这里跌不下去，所以破位了也不止损。在还没有实现稳定盈利之前，绝对不要太相信自己的感觉，你感觉要是那么准还要什么交易系统？

3.交易周期

交易周期也就是交易的级别。如上面所说，你交易的周期决定了一个单子是否要止盈，以及你这个操作周期的趋势是否被破坏，以此决定你进场的单子设置在哪里，假如你做的是30分钟的多头趋势，那么只要30分钟的多头趋势没有出现逆转信号，即使5分钟的方向变成空头，你也不允许出场，因为你的交易周期方向并没有出现改变。

这个就是交易周期的一致性，往大了说你们应该体会的更深，你拿着一笔日线的空单，总不能因为1分钟的反弹把空单平掉吧？是不是只有当日线的趋势大概率到底了才会减仓，日线趋势逆转了才会平仓？

所以在做一笔交易之前，一定要知道自己这笔交易做的到底是什么周期的单子，4小时是空头趋势，30分钟是多头，那么你想吃30分钟的上涨，这个多单就必须在30分钟多头结束的时候平仓，而不是主管能走出一个4小时的上涨。

为什么短线难玩，因为交易周期切换的太快，1分钟的上涨周期一下子就结束了，马上切换到下跌趋势，你要手慢犹豫一下，利润马上回吐大半，而且还容易养成近视眼，忽略大周期的方向，当大周期的行情启动，你的思维还停留在1分钟5分钟，一个大波动直接把你带走了。

我的建议是，为了防止自己的交易周期混乱，我们可以在交易之前把你要做的交易周期和预期路线画在K线图上，不管后面走出再大的行情，你只管你这笔交易的交易周期里走的如何，后面再涨或者再跌，那是另一个交易周期的事，到时候需要重新进场，和你这笔交易无关。

4.仓位管理

仓位管理无疑是交易中最重要的一个部分，它关系到你的亏损、单子容错率、盈利、回撤。

先说亏损、容错率和回撤幅度，这三个连在一起讲是因为三者相关。你开仓的仓位大小直接关系到你这笔交易如何止损了，你会损失多少钱。首先你要根据止损空间的大小，决定下多少仓位，俗称以损定仓，只要止损足够小你就可以满仓上，但是如果止损大你还满仓，那么还没等到打止损就已经归零了。同时做好仓位管理，可以提高单子的容错率，也就是你可以通过小仓位来拉宽你的止损空间，控制亏损额，能够最大程度的捕捉到行情的启动。

仓位的大小也能影响账户资金的回撤幅度，在止损空间一定的情况下，仓位越大，止损后的回撤就越大，当一笔交易止损后的回撤幅度超过一定百分比，回本就越困难，很多人只想着一把暴富，却没想过如果失败了就相当于断送了东山再起的机会，所以做好仓位管理，控制回撤百分比对资金的稳定增长是相当重要的。

再说一下盈利。

理论上来说，如果你的仓位足够小，那你完全可以做到无视任何涨跌，在大趋势下跌的过程中你可以无视任何的反弹一直持有，大部分人来说，想抓到一波大行情的最好方法无疑就是降低杠杆，开小仓位，这样短期被套了也不会肉疼，承受得起，但是也要知道，盈利=仓位乘涨跌幅，小仓位吃大行情和大仓位吃小行情，从最终的盈利来看甚至可能是不相上下的，所以没有必要说错过了大行情的波动就拍断大推啥的，只要你找到一个好位置，止损小，那么就可以上大仓位，控制好止损额度即可，后面就算是只走出一波中短线行情，盈利可能还会比你小仓位拿长线赚的多。

但是需要提醒的是，我并不提倡大家用大仓位小止损的策略，小仓位宽止损做大级别行情才是更适合大部分人的，因为大部分人做不到精准进出场，盲目的设小止损上大仓位容易导致频繁止损，最后导致心态崩了还错过行情，在自己技术还不是很熟练的时候，开小仓位保证自己在趋势的车上才是最重要的，而且好的位置可遇不可求，万一没有走出符合你系统的信号趋势就直接启动了，此时要做的是小仓位先进去再说，只要满足盈亏比，赚的少总比没赚好。

5.执行力

我觉得执行力在一个交易系统中占到80%的重要性，无论你的进出场和仓位管理设计的多么完美，如果你不能认真执行，那就和没有一样。

大多数人亏损并不是因为没有好的系统，而是因为明明知道不能这么做，自己管不住手

以上我觉得都是一个稳定盈利的交易系统不可或缺的部分，我已经尽量简化了，还是开头说的，一个盈利的系统不需要太复杂，达到正期望即可，不需要太多复杂的招式，练会一个自己的绝招，比如专做突破，专做二探等等，把一招练到极致就足够了，贪多嚼不烂，最后就是执行力的问题，组建好一个简单的交易系统，不断复盘优化，然后执行，慢慢就有钱了。