那些EA给我们的错觉

#在EA上踩过的坑# #创作者#

EA，每个外汇交易员应该都不陌生。因为MT4/5的桌面版默认就可以看到MQL Editor，以及在EA列表里看到的那两个最简单的sample。其实EA是量化交易的一个承载方式，并不是外汇独有的，很多券商都有自己的量化交易平台，但相较于其他平台动不动百万级别的收费，EA可以说是相当亲民了。而且本身由于是C语言base的，所以执行的速度会比市面上A股的那些免费的平台（python2/3为主）会快很多，而且少了很多中间层的传输，所以执行效率会高更多。免费，可自主编辑，可执行好，这些优点让大家对于EA这个东西即喜欢，又多虑。毕竟谁都想要有一个躺着就能赚钱的机器来源源不断的产生利润，另外一方面，由于并不是自己熟悉的领域，很多高价的EA都没有公开代码，导致了黑盒下内心的担忧。

我自己也因为是程序员的原因，所以起初对EA也研究了很久，当然也找了很久各种函数代码来尝试完善自己的代码逻辑，但经过了那么多年，我已经放弃了EA，并不是说EA本身不好，我也当然觉得EA如果能帮助我省力也是很好的事情，但我发现EA其实会给我们很多错觉：

1）EA会让你觉得可以通过调整参数度过系统的回撤期。

大家都知道在交易系统中肯定会有回撤期。但不管出于什么样的原因，自己心里无法接受也好，跟单人无法接受也好，我们总是想试图让自己的收益率曲线没有任何下降的趋势。于是乎做短线的EA希望把止损的调的大一点，止损本身挺大的话就干脆去掉止损，总认为扛一扛都是可以过去的，著名的东北路EA就是这样的思路。如果是多品种的EA则会考虑增加更多的品种来试图平滑收益率曲线，而永远无法直视所谓的回撤起。我以前也尝试过这样的EA调整，会发现，任何EA的10年期回测，都会有一年的表现非常难看，甚至会将账户直接归零，而且这个归零还不是爆仓导致的，仅仅是不断的钝刀子割肉而已，而如果这时候你想着，如果加入一个月亏损到固定百分比就停止的逻辑，但就会发现另外一个问题，可能会有连续几个月都亏损，亏损到最后就归零了。或者说，有些月份可能亏损一定百分比后就回归盈利了，而停止开单后反而错过了这样的盈利机会，从而导致错过了大部分的利润。于是乎我们又踏上了不断优化的道路。但不管我们怎么优化，这样的回撤期总会在不经意间出现。所以长期来看，我们永远无法躲避这样的亏损。当然，如果只是看短期，那就无所谓了。

2）EA会让你觉得只要最好的策略就可以实现一年好几倍。

这其实也是回撤期的一体两面。其实收益率和最大回撤是正相关的，哪怕那些没有做过交易的人，都知道，高收益高风险。但EA漂亮的曲线，完美的净值图，都让人会有错觉，实盘的交易也可以重现模拟盘的荣光。但实盘交易有太多意想不到的情况，比如点差，没有点差也有手续费，在新闻消息阶段可能有点差大幅扩大的可能，甚至是行情的跳空，挂的止损直接跳过，滑点过大。哪怕这些事情都能克服，但最难的点还不是这些，因为没有对回撤有清晰的认知，我们会刻意的去调大一些参数：比如跟单比例，最大风控参数等。而这些参数的扩大虽然在短时间内可能有很好的回报，可一旦危险来临时，可能留下的只有木讷的我们。

我也不是把EA当成洪水猛兽，而是不要把EA当成我们在外汇的救命稻草，毕竟EA的背后是人写的，所以面对EA时要清醒，把收益控制在合理范围内，把握好回撤的度，才是外汇真正需要处理的事情，这个不管是EA还是手工，都是第一要义。