一招取胜：五大高盈利的趋势跟随交易指标解析

趋势跟随（Trend following）指的是依照市场价格的走势展开交易，

且一路跟随趋势直至该趋势终结的整个过程。

趋势跟随者务必要具备一套量化的盈利流程，

也就是在出现信号时进入，

接着在趋势未能成功构建时退出，

或者是在趋势开始尽量顺势时退出，

以此来承受少量亏损，

进而达成利润最大化的目的。

趋势跟随者达成这一目标的手段多种多样，

以下是五个最为常用的指标：

1.长期移动平均线可用于对价格走势趋势进行过滤，

交易人员会在价格突破长期移动平均线时进场，

随后保持头寸直至移动平均线再度被突破。

在这种趋势跟踪里，

最受青睐的两条移动平均线是 250 天以及 200 天的简单移动平均线。

这两条均线在众多市场中都历经了良好的回测，

并且足够长，

能够过滤掉大多数的波动以及大多数时候的错误信号。

2.另一种策略是将两个移动平均线指标加以结合，

在它们相互交叉时进行趋势交易。

当短期移动平均线与长期移动平均线交叉时，

就会产生信号并建立头寸，

然后在短期移动平均线再次交叉到长期移动平均线下方时退出头寸。

这种交叉系统能够进一步过滤掉在市场陷入交易区间时单个移动平均线会发出的诸多波动和错误信号。

3.趋势追随者还能够把价格新高当作设定时间段内的入场信号。

比如，

当价格在 20 天时间段内创造新高时做多，

当价格在 10 天时间段内创出新低时退出。

这也是另一种捕捉趋势的方式，

在趋势开始反转时，

同样可以退出以锁定利润或者退出以承受小额亏损。

4.买入突破历史新高或者 52 周新高的股票等资产，

是保持阻力最小路径以及市场最强劲的又一种方式。

5.另一种流行的趋势跟踪指标显示大趋势即将开启，

即价格在经过长期盘整后突破交易区间，

创造出短期新高。

很多时候，

止损最初设置在旧交易区间内的收盘价。

当然，

当市场没有顺着趋势发展而给你带来亏损时，

头寸规模对于维持交易“游戏”极其关键，

重要的是要保持较小的亏损额。

这些趋势跟踪指标并无神奇之处，

它们仅仅是新趋势开始的潜在高概率进入区域，

盈利源自小亏损和大收益

趋势跟随交易策略

传统意义上的趋势跟随主要是针对商品、

货币、

指数期货等期货市场而开发与运用的，

不过它同样能够被股票交易人士所采用。

期货合约借助杠杆作用强化了趋势跟随系统，

然而股票趋势交易人士能够利用高贝塔成长股、

具有投机性的股票以及首次公开募股（IPO）来捕捉具备最强持续波动的最高阿尔法股票的趋势。

时间框架方面：趋势交易人士的时间框架能够以 10 天、

20 天、

30 天、

50 天或者更长时间来作为递增单位。

以下是在美股 ARES 图表上运用 10 日高位突破入场策略以及 10 日突破出场策略的一个例子。

它采用滚动的 10 天范围，

每新的一天都会重新设定该范围的高点和低点。

这是一种在图表上维持范围且趋势较高的盈利性策略

以下是另一个例子，

即在突破 20 日价格区间时买入，

随后在价格突破 10 日区间并创下新的低点时退出。

以下是在美股 NVDA 图表上进行趋势交易的示例，

以 20 日区间突破作为入场信号，

以 10 日区间突破作为离场信号。

这类趋势交易可以持续数月之久，

在较大趋势期间能够创造巨额利润，

而在趋势未能发展时会造成较小的亏损，

若没有触发追踪止损，

趋势交易者在价格基础和区间内不会有任何行动。

以上是一些有关趋势跟踪交易策略的示例，

但你完全可以自行设计系统，

使其适应你自己观察列表上的图表走势，

并依据自身的时间框架、

风险承受能力以及可用屏幕时间来设定信号。

趋势跟随策略的入场

一些趋势跟随因素有助于轻松获取小盈利。

要确定哪些交易品种会涨或跌，

一个较好的办法是，

比如将某种货币对与 1 至 3 个月前的走势进行对比。

举例来说，

近一年来英镑、

欧元的趋势较为强劲，

超过其他货币。

对比前 3 个月的波动情况能够带来一定优势。

趋势跟随策略的入场并非在突破或回撤时最为有效，

而是在价格已开始强势回归趋势时效果最佳。

切勿尝试在出现新高时低价买入。

你还可以额外使用一些过滤工具，

找出过去 3 个月内趋势最强的那些货币对进行交易。

止损水平、

止盈和退场方法

止损最好依据波动性来设定，

比如根据过去数天的平均真实波动幅度指标（ATR）来设置，

最常用的是过去 20 天的 ATR。

有人会选择 ATR 数值的一半至 3 倍，

但在外汇交易中，

3 倍可能仅能捕捉到非常大的趋势。

在某个点进行移动止损有助于避免不必要的损失，

但使用移动止损必须极为谨慎。

因为价格常常在大波动前持续试探入场范围，

如果此时过早移动止损，

可能会让你提前出局，

从而错失大盈利机会。

最好是在固定时间（比如 48 小时）后，

或者已经取得浮动盈利后再进行移动止损。

区间交易策略

区间交易在心理上可能给人带来更大压力，

因为交易者需要整天坐着盯着交易图表。

区间交易策略的入场

区间交易策略适合获取小而持续的盈利。

由于美元和欧元更倾向于趋势，

因此可以考虑其他非美元和非欧元的交叉货币对进行区间交易策略。

交叉货币对倾向于以周为单位的区间变化。

如果一周的涨势或跌势至少是前 4 周平均真实振幅区间的 1.5 倍，

那么此时可能会出现良好的入场信号，

随后的一周适合进行反向交易。

止损水平、

止盈和退场方法

有几种可能的方式。

首先，

你可以在接下来一周交易开始时进入交易，

在前 4 周 ATR 的几倍处设置止损。

也可以尝试在预期趋势方向出现超买或超卖反转时入场。

依据时间来决定退场在区间交易中较为实用。

由于区间交易策略的基础是每周均值回归，

那么只需在每周结束前关闭所有仓位即可。

回溯测试

交易者务必得保证对打算采用的策略实施回溯测试。

首先不能自行假定未来能够复刻过去的盈利情形。

回溯测试的意图仅仅是使你大概知晓各种不同结果发生的可能性。

要清楚在长期当中自己可能遭遇的最为糟糕的交易后果，

接着将其当作后续风险管理的参照。

总结

在交易活动里，

你需要一个对自身极为有利的交易策略。

从长远来看，

不必担忧交易策略会产生亏损，

毕竟亏损是难以避免的。

你还需要其他一些偶尔能带来巨大盈利的元素与交易策略相结合。

就交易策略来说，

趋势跟踪策略和区间交易策略能够很好地实现盈利。

存在许多策略用于协助交易者捕捉并掌控一段新起的趋势。

你无需抓住一段趋势的绝对最低点或绝对最高点。

在多数情形下，

把控住趋势的主要部分便已足够。

此外，

尽管交易区间看似容易辨别，

但在实际的行情表现中并不太容易确切地确定区间的顶部和底部。

常常出现的情况是，

当你觉得可进行交易的区间显现时，

行情正趋近于突破。

大部分能在交易中持续盈利的人都需要有一套不断总结的，

非常熟练的交易方法，

这套方法包括了你所擅长交易的时间周期，

如何判断该周期的趋势，

如何筛选出你最擅长，

成功率最高的行情，

触发进场交易的条件是什么以及仓位如何设置。

关于如何判断趋势方向，

我们一直以来都在使用TS趋势交易系统，

系统的双模板设置能让帮助我们确认当前周期方向，

还能够通过交易模板直接避免逆势交易机会。

在使用【买进模板】的情况下，

模板中只会显示买进信号，

不会出现反向交易信号，

最大程度的避免了我们做逆势交易的可能。

这样我们大多数的单子都是和主要趋势同向，

交易的胜率超过了68%，

在一些强趋势行情中胜率可能超过80%。

TS系统的交易规则我们已经总结好文档，

希望我们的分享可以帮助你找到自己的交易方法。#FOLLOWME交易大赛##趋势线##我最关注的交易账户指标#