对EA交易模型和近段时间交易的总结

一、交易框架的底层逻辑：稳定性与爆发力的动态平衡

新构建的这套模型，姑且称呼他为混合体系吧，“核心主体+卫星策略”的混合体系，其本质是通过底层高稳定性策与顶层策略的收益增强，实现市场不同阶段的适应性。

1. 货币对的“压舱石”作用

- 澳加/澳纽/纽加三角组合：选择商品货币交叉盘的核心逻辑在于：

-不管是之前的东北路（虽然后来爆仓了）或者WAKA等策略，均采用了此三货币，另外就是基本面。

• 地缘套利：澳大利亚与加拿大、新西兰的原材料出口国属性（铁矿石、原油、乳制品）形成产业链对冲，降低单一商品价格波动冲击（如2024年Q4铁矿石暴跌未引发澳纽大幅偏离）；
• 央行政策趋同性：三国央行在通胀目标制下的利率调整节奏具有滞后联动性，减少黑天鹅事件冲击（参考2024年新西兰联储意外加息后的纽加波动率衰减现象）。

2. 黄金的趋势杠杆属性

- “非对称加仓”模型：在黄金突破周线级别关键位置时（如2025年1月突破2100美元/盎司的整理平台），采用趋势突破策略，一路做多黄金，这段相对比较看的过眼的曲线也是受托黄金单边上涨的福利。

二、策略配置的进化路径：趋势突破的“反脆弱性”改造

传统趋势跟踪策略在震荡市的高回撤是致命缺陷，我的解决方案是引入“条件式马丁格尔”与“波动率阈值控制”的双重修正机制。

1. 趋势突破策略的优化方向 ，当一波趋势来临后能适时的逐步减少头寸，但是不轻易去搏反方向的逆势单，这样能让自己有一个更好的心态。

2. 马丁格尔策略的风险约束

采用最大手数限制和层数的限制，并附加每个单子的止损限制。以避免急速行情的突然启动而无暇顾及，但是又同时避免了单次过大的资金回撤。

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三、资金管理：超越策略的“元规则”

我始终坚信，资金管理是交易世界的“第一性原理”——它决定了你在极端行情下的生存概率与复利上限。

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四、对交易模型的本质思考：没有圣杯，唯有演化

市场的永恒悖论在于：任何模型的超额收益都源自未被普遍认知的规律，而该规律的广泛传播又将导致其失效。我的应对哲学是：

- 分形适应性：在不同时间维度嵌套差异化策略，避免单一逻辑暴露；

- 认知纠错回路：每周撰写交易日志，（希望自己能坚持）量化分析每笔交易的“决策质量分数”，而非单纯关注盈亏结果；

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结语：在不确定中寻找“概率优势”

交易的本质是一场与自我博弈的修行。当我们将注意力从“预测行情”转向“管理风险”，从“追求完美模型”转向“构建鲁棒系统”，或许才能真正触及持续盈利的门槛。谨以此文与FM论坛的同行者共勉——市场永远奖励那些兼具弹性与纪律的长期主义者。

（本文仅代表个人观点，不构成投资建议） #FOLLOWME交易大赛##我的交易故事##给上半年交易打分#